Hacia un indicador de vulnerabilidad bancaria basado en pruebas de estrés
El presente trabajo propone una metodología para la construcción de un índice de vulnerabilidad bancaria, calculado sobre la base de ejercicios de stress-testing. El mismo tiene por fin estimar la evolución de la “salud” de un sistema bancario ante la ocurrencia de diversos escenarios macroeconómicos y financieros de estrés, es decir, situaciones extremadamente adversas, poco probables, pero plausibles. La metodología que se propone sería útil para la detección temprana de vulnerabilidades, facilitando acciones preventivas o de mitigación.